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定量的マクロ経済学における数値計算の基礎

Macroeconomics

Computation

Python

SciPy

近年，定量的マクロ経済学 (quantitative macroeconomics) と呼ばれる領域では，数値計算 (numerical computation) 技術が必須の分析手法となっている．本稿では２期間モデルというシンプルなモデルを用いて，ハンズオンで数値計算の基礎を学ぶ．扱う手法は，グリッドサーチ，最適化アルゴリズム，求根問題，射影法，内生的グリッド法（執筆中）である．

Metropolis-Hastings アルゴリズム

Python による実装

Bayesian

MCMC

Sampling

Python

MCMC (Markov Chain Monte Carlo) とは，任意の確率分布からのサンプリングを実現するモンテカルロ法である．本稿では MCMC の一つである Metropolis-Hastings (MH) 法を @chib1995 に沿って説明し，Python で実装することで MH 法への理解を深めたい．